Nonparametric adaptive estimation for interacting particle systems

نویسندگان

چکیده

We consider a stochastic system of N $$ interacting particles with constant diffusion coefficient and drift linear in space, time-depending on two unknown deterministic functions. Our concern here is the nonparametric estimation these functions from continuous observation process [ 0 , T ] \left[0,T\right] for fixed large . define collections projection estimators belonging to finite-dimensional subspaces

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

channel estimation for mimo-ofdm systems

تخمین دقیق مشخصات کانال در سیستم های مخابراتی یک امر مهم محسوب می گردد. این امر به ویژه در کانال های بیسیم با ‏خاصیت فرکانس گزینی و زمان گزینی شدید، چالش بزرگی است. مقالات متعدد پر از روش های مبتکرانه ای برای طراحی و آنالیز ‏الگوریتم های تخمین کانال است که بیشتر آنها از روش های خاصی استفاده می کنند که یا دارای عملکرد خوب با پیچیدگی ‏محاسباتی بالا هستند و یا با عملکرد نه چندان خوب پیچیدگی پایینی...

Learning interacting particle systems: diffusion parameter estimation for aggregation equations

In this article, we study the parameter estimation of interacting particle systems subject to the Newtonian aggregation. Specifically, we construct an estimator ν̂ with partial observed data to approximate the diffusion parameter ν, and the estimation error is achieved. Furthermore, we extend this result to general aggregation equations with a bounded Lipschitz interaction field.

متن کامل

Optimisation of interacting particle systems for rare event estimation

The interacting particle system (IPS) is a recent probabilistic model proposed to estimate rare event probabilities for Markov chains. The principle of IPS is to apply alternatively selection andmutation stages to a set of initial particles in order to estimate probabilities or quantiles more accurately than with usual estimation techniques. The practical issue of IPS is the tuning of a paramet...

متن کامل

Nonparametric adaptive estimation for grouped data

The aim of this paper is to estimate the density f of a random variable X when one has access to independent observations of the sum of K ≥ 2 independent copies of X . We provide a constructive estimator based on a suitable definition of the logarithm of the empirical characteristic function. We propose a new strategy for the data driven choice of the cut-off parameter. The adaptive estimator i...

متن کامل

Adaptive Drift Estimation for Nonparametric Diffusion Model

We consider a nonparametric diffusion process whose drift and diffusion coefficients are nonparametric functions of the state variable. The goal is to estimate the unknown drift coefficient. We apply a locally linear smoother with a data-driven bandwidth choice. The procedure is fully adaptive and nearly optimal up to a log log factor. The results about the quality of estimation are nonasymptot...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Scandinavian Journal of Statistics

سال: 2023

ISSN: ['0303-6898', '1467-9469']

DOI: https://doi.org/10.1111/sjos.12661